Moving Average Fractal Anpassungsfähig

Fractal Adaptive Moving Average Fraktale Adaptive Moving Average Technische Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average. In dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starken Trendbewegungen zu folgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Analysetypen, die für Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, können auf dieses Kennzeichen angewendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. (I) FRAMA (i - 1) FRAMA (i) aktueller Wert von FRAMA Preis (i) aktueller Preis FRAMA (i - 1) vorheriger Wert von FRAMA A (i) Stromfaktor der exponentiellen Glättung. Der exponentielle Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) aktuelle fraktale Dimension EXP () mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktaldimension einer Geraden ist gleich Eins. Es ist aus der Formel ersichtlich, daß, wenn D & sub1 ;, dann EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1 ist. So wird bei Preisänderungen in geraden Linien keine exponentielle Glättung verwendet, da in einem solchen Fall die Formel sieht aus wie das. FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 1) FRAMA (i1) Preis (i) I. e. Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird zu Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung ausführt. Ein solches starkes Abbremsen entspricht etwa 200-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Formel der fraktalen Dimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Sie wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (HöchstPreis (i) - Niedrigster Preis (i)) Länge HöchstPreis (I) aktueller Maximalwert für Längenperioden LowestPrice (i) aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich N2 (i) N (Länge, i Länge) N3 (i) N (2 Länge, I) MetaTrader 5 - Indikatoren Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - Indikator für MetaTrader 5 Der Fractal Adaptive Moving Durchschnittliche technische Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average. In dem der Glättungsfaktor auf der Grundlage der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starken Trendbewegungen zu folgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Analysetypen, die für Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, können auf dieses Kennzeichen angewendet werden. FRAMA (i) - aktueller Wert von FRAMA Preis (i) - aktueller Preis FRAMA (i - 1) FRAMA (i) - aktueller Preis FRAMA (i) -1) - vorheriger Wert von FRAMA A (i) - aktueller Faktor der exponentiellen Glättung. Der exponentielle Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - aktuelle fraktale Dimension EXP () - mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktaldimension einer Geraden ist gleich Eins. Es ist aus der Formel ersichtlich, daß, wenn D & sub1 ;, dann EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1 ist. So wird bei Preisänderungen in geraden Linien keine exponentielle Glättung verwendet, da in einem solchen Fall die Formel Sieht wie folgt aus: FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preis (i) Der Indikator folgt genau dem Preis. Die fraktale Dimension einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird zu Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung ausführt. Ein solches starkes Abbremsen entspricht etwa 200-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Formel der fraktalen Dimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Sie wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (HöchstPreis (i) - Niedrigster Preis (i)) Länge HöchstPreis (I) - aktueller Maximalwert für Längenperioden LowestPrice (i) - aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich N1 (i) N (Länge, i) N2 (i) N (Länge, I Länge) N3 (i) N (2 Länge, i) Der Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average (FAMA) wurde von John Ehlers verfasst. Die FAMA berechnet die Unterschiede der höchsten Höhen und Tiefstwerte über verschiedene Teile der Periodenlänge. Diese Werte werden mathematisch mit booleschen Fragen, natürlichen Logarithmen und Euler8217s Zahlen massiert, und mit einiger Rückmeldung von der ehemaligen FAMA wird schließlich die aktuelle FAMA gebildet. Der Benutzer kann die Eingabe (Mittelpunkt) und Periodenlänge ändern. Dieser Indikator8217s Definition ist weiter in den kondensierten Code in der folgenden Berechnung angegeben. Wie der Handel mit Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average ist ein Trend-Indikator und kann in Verbindung mit anderen Studien verwendet werden. Es werden keine Handelssignale berechnet. So greifen Sie in MotiveWave zu Zum Anfang gehen Sie zu Study gtJohn EhlersgtFractal Adaptive Moving Average oder gehen Sie zum obersten Menü, wählen Sie Add Study. Starten Sie die Eingabe in diesem Studiennamen, bis Sie sehen, es erscheint in der Liste, klicken Sie auf den Namen der Studie, klicken Sie auf OK. Wichtiger Hinweis: Die Informationen auf dieser Seite zur Verfügung gestellt ist ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Beratung oder Aufforderung werden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Bitte beachten Sie unsere Erklärung zur Risikoprüfung und Leistungsverzicht. Kalkulationseingangspreis, Benutzerdefiniert, Voreinstellung ist Mittelpunktperiode p1 Benutzerdefiniert, Rückstellung ist 20 exp Funktion, Rückkehr Euler8217s Zahl (e) angehoben zur Energie von seinem Argumentprotokollfunktion, gibt natürlichen Logarithmus seines Argumentindexes gegenwärtige Stabzahl zurück, vorhergehendes zurück